证券投资

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       趋势量化管理投资策略
（一）、量化管理策略基本思想
 
量化管理策略：将数据分析与传统的价值投资、趋势投资相结合筛选优质股票（优质现货）；同时利用多因子分析判断指数变化的方向及概率；从而决策是否利用股指期货对冲所持有的股票随指数下行风险的投资模式。
 
 
 

 
（二）、量化管理策略核心步骤
1.     一是优化现货股票组合、二是动态监控
 

 
2.  多因子策略分析指数上涨或下跌概率
 

 
（三）、量化管理策略投研流程

 
（四）、量化管理策略盈利模式
流动性高、风险小、适合对收益有一定要求的客户。

 
 
注：策略微调说明
由于股指期货这一对冲工具的开仓限制，将做空对冲风险直接修改为股票减仓或空仓。以此控制指数下行风险，并放弃指数下行的盈利。